一、收到两份快递却不退还，这种行为违法吗？
是的，这种行为是违法的。当你收到两份快递却不退还时，你实际上是在获取不当得利，这违反了法律规定。如果你是真正的收货人或发货人，在对方要求归还后却拒绝，这就构成了侵占公私财产的行为。如果涉及的财物数额巨大并且你拒绝归还，那么这种行为将构成侵占罪。对方有权向法院提起诉讼，要求追究你的刑事责任，并返还相应的财物。
根据《中华人民共和国民法典》第122条，任何因无法律依据而获得的不当利益，受损的一方都有权要求你返还。
二、快递损坏时应该如何处理？
在收到快递时，如果发现有损坏，你可以采取以下措施：
1. 如果在快递分拣过程中因为暴力分拣导致损坏，或者在交付过程中存在不规范操作导致货物丢失等问题，那么快递企业有责任处理。你应该向卖方主张权利，因为卖方与快递企业之间有合同关系。
2. 你可以联系快递企业的统一业务验收平台，登录国家邮政局投诉网站，或拨打邮政消费者投诉电话“12305”进行投诉。
3. 如果你的快递被他人冒领，你应该向卖方主张合同权利，因为卖方与快递企业之间有合同关系。作为消费者，你并不直接与快递企业形成合同关系，因此不应直接向快递企业索赔。
在处理快递损坏问题时，务必保持冷静并采取合适的措施，以确保你的权益得到维护。